1) Коммерч. Банки
2) Предприятия, организации работающие на коммерч. Началах
3) Физ. Лица
В целях уменьшения кредитного риска при ЛК предмет залога оценивается ниже
стоимости от 50 до 90 % от стоимости с учетом следующих факторов:
1) Вид обеспечения, возможность его быстрой реализации.
2) Расходы, связанные с реализацией предмета залога.
3) Затраты на хранение предмета залога.
4) Уровень ссудного %
5) Возможные расходы на возмещение потерь баланса при невыполнении
заемщиком обязательств.
ЛК оформляется кредитным договором и договором залога, в котором
указывается сумма оценки заложенного имущества и порядок возмещения за счет
него обязательств заемщика перед банком.
К ломбардным ставкам могут относиться:
1) ставка по однодневным расчетным кредитам (овернайт)
2) ставка по внутридневным расчетным кредитам
3) ломбардные ставки на срок от3 до 30 дней
81) Понятие ликвидности ком. банка.
Ликвидность – возм-ть банка своеврем, в полном объеме, без потерь
обеспеч. выполн. своих обяз-тв перед всеми контрагентами, в т.ч. в буд.
Без потерь – значит предусмотреть дополн. мобилизацию ликв. А-в, без
учелич. расходов.
А-вы с позиции ликв-ти : 1)наиб. ликв. А-вы (ден.ср-ва и приравн. к ним,
ср-ва на к\р, т.е. кот. наход. в ден. форме или легко ее примут) 2)
краткосроч. ликв. А-вы (выдан. краткср. кредиты, влож. в ц.б.
д\перепродажи, факторгвые опер. и т.д) 3) долгоср. А-вы, кот д.б. реализ.
через год и более, в т.ч. долгоср. ссуды, влож. в ц.б. д\инвестир-я,
лизинг. 4) труднореализуемые А-вы (имущ-во банка, просроч. зад-ть по
ссудам, дебит.)
Отношения, связ. с Ликв-ю: 1) отнош-я м\д банком и клиентом (опер. срочные
либо до востреб.) 2) м\д банком и ЦБ по установл. эк-ких нормативов ликв-ти
(Н2,3,4,5,14). Банк долж. иметь не меньше устан. нормы ликв-х А-в. 3) м\д
банком, ЦБ и др. КБ (формир. конкретные размеры ликв-х А-в д\банка в данной
структуре) 4) м\д ЦБ и КБ по формир-ю и перечислению в ЦБ обяз. рез-в
(страх. рез-в д\гаран-го запаса А-ов по выполнению обяз-тв банком).
Выводы: 1) Л-ть – важн. эк. категория, хар-я д\ банк. деят-ти 2) важн. хар-
ка надежности банка. 3) выыполнение треб-й Л-ти позвол. банку остаться
платежеспос-м. 4) налич-е ликв. А-в – залог качест. и быстрого расч.-касс.
обслуживания клиентов.
Методы управления ликвидностью.
1) централизованные – государство (экономич. нормативы, обязательные
резервы, гарантии, система рефинансирования, и т.д.)
2) децентрализованные – сам банк и его персонал (сбалансированность активов
и пассивов, формирование %ной политики по пассивным и активным операциям
в целях повышения стабильности).
Централиз. (со стор. гос-ва, ЦБ):
1) система эк-х нормативов, обяз-х д\банка (5 шт.) 2)обяз. Резервы 3)
система рефинансирования и возм-ти получ-я центр-х кредитов д\регул-я Л-ти.
4) примен. в КБ мер воздействия за наруш. показ-ей (нормат-в) Л-ти в
соотв. с законом «О ЦБ»
Децентрал. методы:
1)сбалансир-ть А-в и П-в по срокам и суммам,
2) Провед. диверсиф-ции А-в иП-в.
3) формир. привлекат. %-ой пол-ки по пасс. и акт. опер-ям д\повыш-я стабил-
ти депоз. базы банка.
4) провед. меропр. по улучш. показ-й деят-ти банка в сфере Лик-ти (подгот.
и размещ. новой эмиссии акций и др ц.б., помощь учредителей, продажа
активов, заключ. договоров с орг-ями имеющ. фонды)
5) операции РЕПО с др. КБ
Методы анализа ликвидности.
Нормативы ЦБ из Инструкции №1 для анализа Л.:
1) норматив мгновенной ликвидности ((Н2)=(высоколиквидных
активов/(обязательств банка по счетам до востребования( показывает, в
какой степени банк может выполнить свои обязательства в данный момент
(не ниже 20%)
2) норматив текущей ликвидности ((Н3)=(ликвидных активов/(обязательства
банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней( показывает, какие
имеются у банка краткосрочные ликвидные активы, которые используются для
погашения краткосрочных обязательств до 30 дней (не ниже 70%)
3) норматив долгосрочной ликвидности ((Н4)=задолженность банку, в т. ч. по
кредиту свыше 1 года/(собственный капитал банка за вычетом
иммобилизационной части + задолженность банка свыше 1 года)( показывает,
в какой степени долгосрочные вложения финансируются за счет долгосрочных
источников (не больше 120%)
4) норматив общей ликвидности ((Н5)=ликвидные активы банка до 30
дней/(активы нетто-обязательные резервы)( показывает реальные активы
банка (не меньше 20%)
5) норматив ликвидности по операциям с драг. металлами
((Н14)=высоколиквидные активы в драг. металлах в физической
форме/обязательства в драг. металлах до востребования и со сроками
погашения до 30 дней( показывает, что банк может погасить 10% средств за
счет имеющихся у него металлов (не ниже 10%)
Банковский надзор(БН) и регулирование: полномочия и организационные
структуры. (104)
С помощью БН устанавливаются границы и правила работы банков, происходит
нормативное регулирование, осуществляется защита интересов банков и их
клиентов. БН имеет как позитивные (направляющий, организующий,
стабилизирующий) факторы, так и негативные (снижение активности, доходности
операций, дополнит-ые организационные обязанности и операционные расходы и
т.д.). Применение БН обеспечивает стабильность, эффективность и высокий
имидж банку. Задачи БН: -поддержать и гарантировать «здоровье» банковского
сектора; -защищать интересы клиентов(вкладчиков, инвесторов) банков. Цели
БН: 1)стабилизация- определить и сохранить благоприятные тенденции развития
и деятельности банков; 2)стимуляция- простимулировать деятельность банков,
финансовых учреждений(стимуляция инновационной специализации банков,
долгосрочного кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить
кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов
воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные
меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х
учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.
Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь
информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими
полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.
Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и
контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок
(получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать
банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование-
право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право
контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры
и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки
проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие
требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать
операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред.
системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).
Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)
Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском
ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные
риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный
риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами
является управление ГЭПом.
ГЭП — это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к
изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к
определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения
величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения
доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам
относятся: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к
нечувствительным – средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания,
сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы: привлеченные
кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные
пассивы – уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно
определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов,
чувствительных к изменению %-ставки, в портфеле банка, или как стратегию
максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %-ставки.
Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %-ставки активы) — ПЧ
Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.
Возможные варианты положения ГЭПа:
1. Нулевой ГЭП: АЧ — ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1. Это оптимальный вариант,
позволяющий устранить %-риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый
рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.
2. Положительный ГЭП: АЧ — ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при
росте % — обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.
2. Отрицательный ГЭП: АЧ — ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при
снижении % — обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов,
снижает %-риск.
Стратегии управления ГЭПом:
1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям
вложений портфель активов;
2. Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов
и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с
разными активами и пассивами при определённом уровне %-ставок и изменении
трендов движения ставок;
3. Не связывать каждое изменение направления движения %-ставок рынка с
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27